https://wiki.cs.hse.ru/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Ryavorsky Wiki - Факультет компьютерных наук - Вклад [ru] 2026-09-21T14:14:41Z Вклад MediaWiki 1.43.9 https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22883 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-03-20T09:36:04Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5lLZjv_CwZkvQqqygOPun4mBmG1xQ2nur9Vy3qoVog/edit?usp=sharing Рецензии]<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GEAdIZ2dJYOQITL6hnNcVtZFpfLRFI1caAmrathLtBA/edit?usp=sharing Итоговая ведомость]<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> * Аукцион открытия - Сухарев Иван<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]<br /> <br /> === Семинар №6 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yT2gfLtF1thuOUPkr26cCLqQTv0jKdedKmn-OVvN4o/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №7 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22882 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-03-20T09:35:06Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5lLZjv_CwZkvQqqygOPun4mBmG1xQ2nur9Vy3qoVog/edit?usp=sharing Рецензии]<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5lLZjv_CwZkvQqqygOPun4mBmG1xQ2nur9Vy3qoVog/edit?usp=sharing Итоговая ведомость]<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> * Аукцион открытия - Сухарев Иван<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]<br /> <br /> === Семинар №6 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yT2gfLtF1thuOUPkr26cCLqQTv0jKdedKmn-OVvN4o/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №7 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22812 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-03-13T12:07:27Z <p>Ryavorsky: /* План */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5lLZjv_CwZkvQqqygOPun4mBmG1xQ2nur9Vy3qoVog/edit?usp=sharing Рецензии]<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> * Аукцион открытия - Сухарев Иван<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]<br /> <br /> === Семинар №6 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yT2gfLtF1thuOUPkr26cCLqQTv0jKdedKmn-OVvN4o/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №7 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22713 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-27T09:18:59Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5lLZjv_CwZkvQqqygOPun4mBmG1xQ2nur9Vy3qoVog/edit?usp=sharing Рецензии]<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]<br /> <br /> === Семинар №6 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yT2gfLtF1thuOUPkr26cCLqQTv0jKdedKmn-OVvN4o/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №7 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22712 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-27T09:18:16Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5lLZjv_CwZkvQqqygOPun4mBmG1xQ2nur9Vy3qoVog/edit?usp=sharing Обзоры]<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]<br /> <br /> === Семинар №6 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yT2gfLtF1thuOUPkr26cCLqQTv0jKdedKmn-OVvN4o/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №7 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22711 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-27T09:16:22Z <p>Ryavorsky: /* Семинары */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]<br /> <br /> === Семинар №6 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yT2gfLtF1thuOUPkr26cCLqQTv0jKdedKmn-OVvN4o/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №7 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22710 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-27T09:15:19Z <p>Ryavorsky: /* Семинары */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]<br /> <br /> === Семинар №6 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]<br /> <br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XJ9vdJL_EyFRqNQ4MxBfV5kxZ87JTjUQbsAfY-gvYAY/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №7 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22709 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-27T04:57:12Z <p>Ryavorsky: /* Семинары */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]<br /> <br /> === Семинар №6 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]<br /> <br /> === Семинар №7 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22681 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-20T07:27:34Z <p>Ryavorsky: /* Семинары */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]<br /> <br /> === Семинар №6 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22617 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-13T12:47:19Z <p>Ryavorsky: /* Список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * IPO - Дюдин Филипп, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> * Известные баги в банковских системах и их последствия<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22616 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-13T10:19:50Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * Самые дорогие баги в банковских системах - Дюдин Филипп, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> * Высокочастотная торговля на бирже (HFT)<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22615 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-13T10:19:09Z <p>Ryavorsky: /* План */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> * Самые дорогие баги в банковских системах - Дюдин Филипп, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22579 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-06T12:28:52Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22578 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-06T10:52:18Z <p>Ryavorsky: /* План */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> * Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22577 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-06T10:50:58Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot; - Стрельцов Антон, 27.02<br /> * Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22576 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-06T10:48:56Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> * VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot;<br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22574 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-02-06T09:07:47Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot;<br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]<br /> <br /> === Семинар №4 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22512 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T12:06:29Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot;<br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22511 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T12:04:32Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> * Высокочастотная торговля<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot;<br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22510 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T12:03:48Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> * Хеджирование<br /> * Высокочастотная торговля<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot;<br /> * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22509 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T12:03:14Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> * Хеджирование<br /> * Высокочастотная торговля<br /> * Сертификация &quot;Financial risk management&quot;<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22508 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T12:02:22Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> * Хеджирование<br /> * Высокочастотная торговля<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22507 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T12:01:39Z <p>Ryavorsky: /* To do */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== План ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> <br /> ==== Возможности ====<br /> <br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22506 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T12:00:57Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок<br /> <br /> ==== To do ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22504 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T10:57:24Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Выступили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> <br /> ==== To do ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22503 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T10:57:10Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> ==== Вычтупили ====<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> <br /> ==== To do ====<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22502 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T10:56:32Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01 - Отложили<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok<br /> <br /> ==== To do ====<br /> <br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22501 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T10:52:35Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02<br /> * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02<br /> * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02<br /> * Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02<br /> * Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02<br /> * Американские опционы - Титова Анна, 20.02 <br /> * Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки -<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22500 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-30T10:47:03Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Погодные производные<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22406 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-23T12:06:49Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22405 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-23T07:51:40Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> [https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22404 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-23T07:43:35Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22403 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-23T07:42:55Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02<br /> * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 <br /> * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22402 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-22T22:33:20Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22401 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-22T22:22:34Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 рецензий на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> <br /> === Семинар №2 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22400 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-22T22:20:22Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 рецензий на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22333 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-16T10:55:29Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 рецензий на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22332 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-16T10:54:29Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 рецензий на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22331 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-16T10:53:23Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 рецензий на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01<br /> * Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22330 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-16T10:48:32Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Обзор литературы по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) 10 рецензий на работы однокурсников<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза<br /> * Биномиальная модель оценки опционов<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22263 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-08T23:20:22Z <p>Ryavorsky: /* Семинар №1 */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) Экзамен в конце 3-го модуля<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза<br /> * Биномиальная модель оценки опционов<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа]</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22262 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-08T23:19:22Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) Экзамен в конце 3-го модуля<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза<br /> * Биномиальная модель оценки опционов<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> === Лекция №1 ===<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> === Семинар №1 ===<br /> <br /> Семинар</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22261 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-08T23:18:52Z <p>Ryavorsky: /* Лекции */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) Экзамен в конце 3-го модуля<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза<br /> * Биномиальная модель оценки опционов<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> === Лекции ===<br /> <br /> == Лекция №1 ==<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> == Семинар №1 ==<br /> <br /> Семинар</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22260 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-08T23:18:24Z <p>Ryavorsky: /* О курсе */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) Экзамен в конце 3-го модуля<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза<br /> * Биномиальная модель оценки опционов<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила<br /> <br /> == Лекции ==<br /> <br /> == Лекция №1 ==<br /> Лекция<br /> <br /> == Семинары ==<br /> <br /> == Семинар №1 ==<br /> <br /> Семинар</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22259 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-08T22:47:44Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) Экзамен в конце 3-го модуля<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Участники биржевой торговли<br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза<br /> * Биномиальная модель оценки опционов<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22258 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-08T22:44:57Z <p>Ryavorsky: /* Предварительный список тем для доклада */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) Экзамен в конце 3-го модуля<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Фьючерсные контракты на процентные ставки<br /> * Опционные контракты<br /> * Опционные стратегии<br /> * Модель Блэка-Шоулза<br /> * Биномиальная модель оценки опционов<br /> * Волатильность<br /> * Экзотические опционы<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг<br /> * Стратегии управления портфелем ценных бумаг<br /> * Погодные производные<br /> * New York Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * London Stock Exchange - история, структура, правила<br /> * Московская биржа - история, структура, правила</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22257 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-08T22:37:10Z <p>Ryavorsky: /* О курсе */</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) Экзамен в конце 3-го модуля<br /> <br /> === Предварительный список тем для доклада ===<br /> <br /> * Клиринговая деятельность<br /> * Американские и глобальные депозитарные расписки<br /> * Рейтинг акций<br /> * Разновидности облигаций<br /> * Определение курсовой стоимости и доходности облигаций<br /> * Технический анализ<br /> * Фундаментальный анализ<br /> * Форвардные контракты<br /> * Фьючерсные контракты<br /> * Опционные контракты<br /> * Модель Блэка-Шоулза<br /> * Биномиальная модель оценки опционов<br /> * Процентный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Валютный своп, риски, оценка стоимости<br /> * Доходность и риск портфеля ценных бумаг</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22256 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-08T22:22:51Z <p>Ryavorsky: </p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> Лекции и семинары ведет [https://www.hse.ru/staff/ryavorsky Ростислав Яворский]<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> Итоговая оценка формируется из четырех частей:<br /> <br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Экзамен в конце 3-го модуля</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B8_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8&diff=22255 Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли 2017-01-08T22:21:03Z <p>Ryavorsky: Новая страница: «== О курсе == Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле. === Правила…»</p> <hr /> <div>== О курсе ==<br /> <br /> Курс читается для студентов 3-го курса [https://cs.hse.ru/ami ПМИ] в 3 модуле.<br /> <br /> === Правила выставления оценок ===<br /> <br /> В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания:<br /> * (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Методы и инструменты формальной верификации программ&quot;<br /> * (25%) Выступление на семинаре по теме &quot;Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент&quot;<br /> * (25%) Экзамен в конце 3-го модуля</div> Ryavorsky https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=%D0%9E_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5&diff=22254 О факультете 2017-01-08T22:15:28Z <p>Ryavorsky: /* Курсы за 2016/17 учебный год */</p> <hr /> <div>__NOTOC__ <br /> <br /> == Учебные курсы факультета компьютерных наук==<br /> <br /> === Курсы за 2016/17 учебный год ===<br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> |-<br /> ! 1 курс !! 2 курс !! 3-4 курс !! майноры<br /> |-<br /> |<br /> <br /> [[Математический анализ на ПМИ_2016/2017 | Математический анализ на ПМИ (пилотный поток)]]<br /> <br /> [[Линейная алгебра и геометрия_2016/2017 | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ]]<br /> <br /> [[Дискретная_математика_1_2016/2017 | Дискретная математика-1 на ПМИ]]<br /> <br /> [[Основы и методология программирования_2016/2017_пилотный_поток | Основы и методология программирования на ПМИ (пилотный поток)]]<br /> <br /> [[Основы и методология программирования_2016/2017 | Основы и методология программирования на ПМИ (основной поток)]]<br /> <br /> [[Алгоритмы_и_структуры_данных_на_ПМИ_(пилотный_поток) | Алгоритмы и структуры данных на ПМИ (пилотный поток)]]<br /> <br /> [http://hsealgebra17.wikidot.com/ Алгебра на ПИ]<br /> <br /> || <br /> <br /> [[Математический анализ_2016/2017 | Математический анализ-3 на ПМИ (основной поток)]]<br /> <br /> [[Математически_анализ_3_на_ПМИ_(пилотный_поток) | Математический анализ-3 на ПМИ (пилотный поток)]]<br /> <br /> [[DM_2_2016_2017 | Дискретная математика-2 на ПМИ (основной поток)]]<br /> <br /> [[Дискретная математика_2_2016/2017 | Дискретная математика-2 на ПМИ (пилотный поток)]]<br /> <br /> [[Алгоритмы и структуры данных_2_2016/2017 | Алгоритмы и структуры данных – 2 на ПМИ (основной поток)]]<br /> <br /> [[Теория вероятностей_2016/2017 | Теория вероятностей на ПМИ (основной поток)]]<br /> <br /> [[Теория_вероятностей_2016/2017_(пилотный_поток) | Теория вероятностей на ПМИ (пилотный поток)]]<br /> <br /> [[Архитектура_компьютеров_и_операционные_системы_2016/2017 | Архитектура компьютеров и операционные системы]]<br /> <br /> [[Факультатив_теория_вычислений_2016/2017 | Факультатив теория вычислений на ПМИ]]<br /> <br /> <br /> || <br /> <br /> [[НИС_Машинное_обучение_и_приложения_2016/2017 | НИС Машинное обучение и приложения на ПМИ]]<br /> <br /> [[Машинное_обучение_1 | Машинное обучение 1 на ПМИ]]<br /> <br /> [[Прикладной_статистический_анализ_данных | Прикладной статистический анализ данных на ПМИ]]<br /> <br /> [[Численные_методы_в_анализе_данных | Численные методы в анализе данных на ПМИ]]<br /> <br /> [[НИС_Распределенные_системы_(осень_2016) | НИС Распределенные системы]]<br /> <br /> [[Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли | Анализ и верификация алгоритмов для систем биржевой торговли ]]<br /> <br /> ||<br /> <br /> [[Современные_методы_машинного_обучения_(курс_майнора) | Современные методы машинного обучения (курс майнора)]]<br /> <br /> [[Майнор_Интеллектуальный_анализ_данных/Введение_в_программирование_2016/2017 | Введение в программирование (курс майнора)]]<br /> <br /> <br /> |}<br /> <br /> {|width=100%<br /> |style=&quot;vertical-align:top;&quot;|<br /> <br /> &lt;!-- Первая колонка --&gt;<br /> <br /> === Курсы за 2015/16 учебный год ===<br /> {|<br /> |-<br /> | [[Технологии программирования|Технологии программирования на ПМИ]]<br /> |-<br /> |[[ОиМП-2015|Основы и методология программирования на ПМИ]]<br /> |-<br /> |[[Алгоритмы и структуры данных]]<br /> |-<br /> |[[Линейная алгебра и геометрия_2015/2016 | Линейная алгебра и геометрия на ПМИ]]<br /> |-<br /> |[[Алгебра_2015/2016 | Алгебра на ПМИ]]<br /> |-<br /> |[http://hsealgebra.wikidot.com/ Алгебра на ПИ]<br /> |-<br /> |[[Компьютерные системы]]<br /> |-<br /> |[[Математический анализ на ПМИ_2015/2016 | Математический анализ на ПМИ]]<br /> |-<br /> |[[Факультатив_Матпрактикум | Матпрактикум (факультатив) на ПМИ]]<br /> |-<br /> |[[Data analysis (Software Engineering)]]&lt;br /&gt;<br /> |-<br /> |[[Майнор Интеллектуальный анализ данных/Введение в программирование|Введение в программирование (курс майнора) на ПМИ]]<br /> |-<br /> |[[Майнор Интеллектуальный анализ данных/Введение в анализ данных|Введение в анализ данных (курс майнора) на ПМИ]]<br /> |-<br /> |[[НИС Машинное обучение и приложения|НИС Машинное обучение и приложения на ПМИ]]<br /> |-<br /> |[[Архитектура компьютеров и системное программирование (ПМИ_4, 2015/2016)|Архитектура компьютеров и системное программирование (4 курс)]]<br /> |-<br /> |[[Дифференциальные уравнения (2 курс, 2015/2016)| Дифференциальные уравнения]]<br /> |-<br /> |[[Введение в VBA|Введение в VBA]]<br /> |}<br /> <br /> |style=&quot;vertical-align:top;&quot;|<br /> <br /> &lt;!-- Вторая колонка --&gt;<br /> <br /> === Курсы за 2014/15 учебный год ===<br /> {|<br /> |-<br /> |[[Основы и методологии программирования]]&lt;br /&gt;<br /> |-<br /> |[[Алгоритмы и структуры данных 2015 | Алгоритмы и структуры данных]]&lt;br /&gt;<br /> |-<br /> |[[Анализ данных (Программная инженерия)]]&lt;br /&gt;<br /> |-<br /> |[[Алгебра_2014/2015 | Алгебра]]&lt;br /&gt;<br /> |-<br /> |[[Magolego_sna_2015| MAGoLEGO Social Network Analysis]]<br /> |}<br /> <br /> ==== Проектная работа ====<br /> {|<br /> |-<br /> |[[Проектная работа]] &lt;br /&gt;<br /> |-<br /> |[[Учебная практика 1 курс (2016)]]<br /> |-<br /> |[[Проектная работа 2 курс (2016)]]<br /> |}<br /> <br /> &lt;!-- Завершение двухколоночной таблицы --&gt;<br /> |}<br /> <br /> == Мероприятия факультета компьютерных наук ==<br /> === Summer School 2015 ===<br /> [[Introduction to Natural Language Processing|Introduction to Natural Language Processing]]<br /> #[[Lecture 1. Introduction|Introduction]]<br /> #[[Lecture 2. Tokenization and word counts|Tokenization and word counts]]<br /> #[[Lecture 3. POS tagging. Key word and phrase extraction|POS tagging. Key word and phrase extraction]]<br /> #[[Lecture 4. Parsing|Parsing]]<br /> #[[Lecture 5. Language sources|Language sources]]<br /> #[[Lecture 6. Synonyms and near-synonyms detection|Synonyms and near-synonyms detection]]<br /> #[[Lecture 8. Suffix trees for NLP|Suffix trees for NLP]]<br /> #[[NLP References|References]]<br /> <br /> == Архив ==<br /> * [[Учебная практика 1 курс (2015)]]</div> Ryavorsky