Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли: различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Предыдущая правка
Нет описания правки
 
(не показано 35 промежуточных версий этого же участника)
Строка 11: Строка 11:
* (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
* (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
* (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
* (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
* (25%) 10 рецензий на работы однокурсников
* (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников


=== Предварительный список тем для доклада ===
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5lLZjv_CwZkvQqqygOPun4mBmG1xQ2nur9Vy3qoVog/edit?usp=sharing Рецензии]
 
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GEAdIZ2dJYOQITL6hnNcVtZFpfLRFI1caAmrathLtBA/edit?usp=sharing Итоговая ведомость]
 
=== Список тем для доклада ===
 
==== Выступили ====
* Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok
* Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок
* New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok
* Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок
* Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок
* Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок
* Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок
* Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
* Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок
* London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
* Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02
* Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02
* Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02
 
==== План ====


* Участники биржевой торговли
* Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01
* Американские и глобальные депозитарные расписки
* Рейтинг акций
* Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
* Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
* Определение курсовой стоимости и доходности облигаций - Баталова Екатерина, 23.01
* NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
* Технический анализ
* Фундаментальный анализ
* Форвардные контракты
* Фьючерсные контракты
* Фьючерсные контракты на процентные ставки
* Опционные контракты
* Опционные стратегии
* Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 23.01
* Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01
* Волатильность
* Экзотические опционы
* Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01
* Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
* Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
* Доходность и риск портфеля ценных бумаг
* Московская биржа - история, структура, правила  - Игошин Антон, 6.02
* Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 30.01
* Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
* Погодные производные
* Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
* New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01
* Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
* NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
* Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
* London Stock Exchange - история, структура, правила
* Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02
* Московская биржа - история, структура, правила
* Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02
* Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02
* Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02
* Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02
* Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02
* Американские опционы - Титова Анна, 20.02
* Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02
* Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02
* Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02
* VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02
* Сертификация "Financial risk management" - Стрельцов Антон, 27.02
* Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03
* Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03
* IPO - Дюдин Филипп, 6.03
* Аукцион открытия - Сухарев Иван
 
==== Возможности ====
 
* Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
* Высокочастотная торговля на бирже (HFT)
* Известные баги в банковских системах и их последствия


== Лекции ==
== Лекции ==
Строка 51: Строка 76:
=== Семинар №1 ===
=== Семинар №1 ===


[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа]
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHmtzpA_Sni2UGtEN7fACM1_NTLi48G9eMmZ1691drjSTlKw/viewform Самостоятельная работа №1. Time value of money.]
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/11f-j4YZgAOno74E9h7aNaKe2XDUcjc82uXzGa_sFGGI/edit?usp=sharing Ответы]
 
=== Семинар №2 ===
 
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe19jOyOQhz8zYk9GGOG5ExywsxQOEVVW743ZSdstu0C5d_cA/viewform Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка]
 
=== Семинар №4 ===
 
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода]
 
=== Семинар №6 ===
 
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора]
 
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yT2gfLtF1thuOUPkr26cCLqQTv0jKdedKmn-OVvN4o/edit?usp=sharing Ответы]
 
=== Семинар №7 ===
 
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость]

Текущая версия от 09:36, 20 марта 2017

О курсе

Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский

Правила выставления оценок

Итоговая оценка формируется из четырех частей:

  • (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
  • (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
  • (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
  • (25%) 10 рецензий на работы однокурсников

Рецензии

Итоговая ведомость

Список тем для доклада

Выступили

  • Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok
  • Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок
  • New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok
  • Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок
  • Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок
  • Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок
  • Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок
  • Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
  • Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок
  • London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
  • Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02
  • Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02
  • Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02

План

  • Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
  • NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
  • Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
  • Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
  • Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
  • Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
  • Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
  • Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
  • Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02
  • Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02
  • Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02
  • Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02
  • Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02
  • Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02
  • Американские опционы - Титова Анна, 20.02
  • Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02
  • Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02
  • Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02
  • VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02
  • Сертификация "Financial risk management" - Стрельцов Антон, 27.02
  • Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03
  • Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03
  • IPO - Дюдин Филипп, 6.03
  • Аукцион открытия - Сухарев Иван

Возможности

  • Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
  • Высокочастотная торговля на бирже (HFT)
  • Известные баги в банковских системах и их последствия

Лекции

Лекция №1

Лекция

Семинары

Семинар №1

Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы

Семинар №2

Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка

Семинар №4

Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода

Семинар №6

Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора

Ответы

Семинар №7

Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость

Источник — https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=Анализ_и_верификация_алгоритмов_биржевой_торговли&oldid=22883