Анализ и верификация алгоритмов биржевой торговли: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Ryavorsky (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ryavorsky (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 15 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
* (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников | * (25%) 10 [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeA5dpwP34rl1EmSSyRbIu2OhK9apfKb-ELNoxneMAkHFdNg/viewform рецензий] на работы однокурсников | ||
=== | [https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f5lLZjv_CwZkvQqqygOPun4mBmG1xQ2nur9Vy3qoVog/edit?usp=sharing Рецензии] | ||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GEAdIZ2dJYOQITL6hnNcVtZFpfLRFI1caAmrathLtBA/edit?usp=sharing Итоговая ведомость] | |||
=== Список тем для доклада === | |||
==== Выступили ==== | ==== Выступили ==== | ||
* Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok | * Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok | ||
* Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок | * Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок | ||
* New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok | * New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok | ||
* Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок | * Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок | ||
| Строка 24: | Строка 27: | ||
* Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок | * Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок | ||
* Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок | * Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок | ||
* Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02 | |||
* Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок | |||
* London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02 | |||
* Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02 | |||
* Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02 | |||
* Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02 | |||
==== План ==== | ==== План ==== | ||
| Строка 30: | Строка 39: | ||
* NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01 | * NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01 | ||
* Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01 | * Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01 | ||
* Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02 | * Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02 | ||
* Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02 | * Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02 | ||
* Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02 | * Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02 | ||
* Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02 | * Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02 | ||
* Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02 | * Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02 | ||
* Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02 | * Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02 | ||
* Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02 | * Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02 | ||
| Строка 49: | Строка 54: | ||
* Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02 | * Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02 | ||
* Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02 | * Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02 | ||
* VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02 | |||
* Сертификация "Financial risk management" - Стрельцов Антон, 27.02 | |||
* Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03 | |||
* Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03 | |||
* IPO - Дюдин Филипп, 6.03 | |||
* Аукцион открытия - Сухарев Иван | |||
==== Возможности ==== | ==== Возможности ==== | ||
* Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | * Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг | ||
* Высокочастотная торговля на бирже (HFT) | |||
* Известные баги в банковских системах и их последствия | |||
== Лекции == | == Лекции == | ||
| Строка 75: | Строка 86: | ||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода] | [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1zl4-Iw1SNCrrt8crywo6xKrBpQ3ZlyMLZXglGsnajr0vWQ/viewform Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода] | ||
=== Семинар №6 === | |||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9Ax1b3mAi8PmaXQLRTckBu8AqYorY_OqpZIvZvo3HHm-euQ/viewform Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора] | |||
[https://docs.google.com/spreadsheets/d/12yT2gfLtF1thuOUPkr26cCLqQTv0jKdedKmn-OVvN4o/edit?usp=sharing Ответы] | |||
=== Семинар №7 === | |||
[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrp7QzDceZE53uRtuqUZLd2mD_sDnA6rP92lnj2ioR3W2aaw/viewform Самостоятельная работа. Алгоритмическая разрешимость] | |||
Текущая версия от 09:36, 20 марта 2017
О курсе
Курс читается для студентов 3-го курса ПМИ в 3 модуле. Лекции и семинары ведет Ростислав Яворский
Правила выставления оценок
Итоговая оценка формируется из четырех частей:
- (25%) Тесты и самостоятельные работы на семинарах
- (25%) Выступление на семинаре + видеопрезентация по теме "Биржа, деривативы, финансовый риск-менеджмент"
- (25%) Обзор литературы по теме "Методы и инструменты формальной верификации программ"
- (25%) 10 рецензий на работы однокурсников
Список тем для доклада
Выступили
- Участники биржевой торговли - Полонская Диана, 23.01 - Ok
- Определение курсовой стоимости и доходности - Баталова Екатерина - Ок
- New York Stock Exchange - история, структура, правила - Деркач Денис, 23.01 - Ok
- Клиринговая деятельность - Саркисян Вероника, 30.01 - Ок
- Биномиальная модель оценки опционов - Ямилов Айбулат, 30.01 - Ок
- Процентный своп, риски, оценка стоимости - Ваньков Даниил, 30.01 - Ок
- Экзотические опционы - Кохтев Вадим, 30.01 - Ок
- Опционные стратегии - Ломов Ильдар, 6.02
- Модель Блэка-Шоулза - Замылин Сергей, 06.02 - Ок
- London Stock Exchange - история, структура, правила - Гиркин Валерий, 6.02
- Стратегии управления портфелем ценных бумаг - Бульдяев Александр, 13.02
- Фундаментальный анализ - Гильмутдинов Михаил, 13.02
- Американские и глобальные депозитарные расписки - Чеснокова Полина, 13.02
План
- Разновидности облигаций - Белов Иван, 23.01
- NASDAQ Stock Exchange - история, структура, правила - Лучков Роман, 23.01
- Валютный своп, риски, оценка стоимости - Шафаростов Артём, 30.01
- Московская биржа - история, структура, правила - Игошин Антон, 6.02
- Рейтинг акций - Королёв Сергей, 6.02
- Волатильность - Скворцов Григорий, 6.02
- Опционные контракты - Анвардинов Шариф, 13.02
- Доходность и риск портфеля ценных бумаг - Мартынов Максим, 13.02
- Технический анализ (индикаторы) - Лисичкин Александр, 13.02
- Технический анализ (шаблоны) - Романов Алексей, 13.02
- Погодные производные - Ярослав Сергиенко, 20.02
- Форвардные контракты - Сахабутдинов Артём, 20.02
- Фьючерсные контракты - Цимбалюк Руслан, 20.02
- Фьючерсные контракты на процентные ставки - Смолев Владимир, 20.02
- Американские опционы - Титова Анна, 20.02
- Европейские опционы - Аветисян Кристина, 27.02
- Хеджирование - Бардуков Анатолий - 27.02
- Высокочастотная торговля - Полевой Сергей - 27.02
- VaR и другие методы оценки риска - Башлыков Алексей - 27.02
- Сертификация "Financial risk management" - Стрельцов Антон, 27.02
- Zero curve - Кашкинов Матвей, 6.03
- Dark pool trading - Залесов Алексей, 6.03
- IPO - Дюдин Филипп, 6.03
- Аукцион открытия - Сухарев Иван
Возможности
- Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
- Высокочастотная торговля на бирже (HFT)
- Известные баги в банковских системах и их последствия
Лекции
Лекция №1
Лекция
Семинары
Семинар №1
Самостоятельная работа №1. Time value of money. Ответы
Семинар №2
Самостоятельная работа №2. Формализация на языке первого порядка
Семинар №4
Самостоятельная работа №4. Формальные системы логического вывода
Семинар №6
Самостоятельная работа. Выбор инструмента и публикаций для обзора