Моделирование временных рядов 2025/26: различия между версиями

Материал из Wiki - Факультет компьютерных наук
Перейти к навигации Перейти к поиску
← Предыдущая правка
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показано 17 промежуточных версий этого же участника)
Строка 5: Строка 5:
Курс по выбору для студентов для студентов 3 курса в 3-4 модулях.
Курс по выбору для студентов для студентов 3 курса в 3-4 модулях.


'''Лектор и семинарист:''' Зехов Матвей Сергеевич, tg: @mzekhov
'''Лектор:''' Зехов Матвей Сергеевич, tg: @mzekhov


Лекции и семинары проходят очно по субботам.
'''Семинарист''' Фоменко Андрей Алексеевич, tg: @bobroslav322
 
Лекции и семинары проходят очно.
 
Лекция: Пятница, 18.10, G103
 
Семинар: Пятница, 19.40, G103


== Полезные ссылки ==
== Полезные ссылки ==


[https://t.me/+epD9ELV1DXk3MmY6 Телеграм-чат курса]
[https://t.me/+CqJxn5IanMRkYjIy Телеграм-чат курса]


[https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course Гитхаб курса]
[https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course Гитхаб курса]


[https://disk.yandex.ru/d/cheokNEWdUH1rA Записи на Yandex Disk] [https://www.youtube.com/playlist?list=PLHPTLBeVYc8x_Xio7HM0tuFaiF0alCGie Плейлист на YouTube]


[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fAiz2Fwe1S0_V721i306r55lr9TvstAc_aaD8IXyFF0/edit?usp=sharing Таблица с оценками]
[Таблица с оценками]


[https://github.com/bdemeshev/ts_pset Задачник]
[https://github.com/bdemeshev/ts_pset Задачник]


=== Итоговая оценка за курс ===
=== Итоговая оценка за курс ===
ДЗ = 0.2 * ДЗ_1 + 0.2 * ДЗ_2 + 0.2 * ДЗ_3 + 0.2 * ДЗ_4 + 0.2 * ДЗ_5
Накоп. = ⅔ * ДЗ + ⅓ * КР


Итог = Округление(0.75 * Накоп. + 0.25 * Экз.)
Итог = Округление(0.75 * Накоп. + 0.25 * Экз.)
Строка 32: Строка 33:


Округляется только итоговая оценка. Округление арифметическое.
Округляется только итоговая оценка. Округление арифметическое.




Строка 47: Строка 47:
== Лекции ==
== Лекции ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! Номер !! Дата !! Тема !! Запись
! Номер !! Дата !! Тема !! Материалы
|-
| 1 ||  16.01.2026 || Вводная лекция || [https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2026-spring/lectures/lecture_01_intro/lecture_01_intro.pdf Презентация]
|-
| 2 || 23.01.2026 || ETS (аддитивная постановка) || [https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2026-spring/lectures/ts_notes/ts_notes.pdf Конспект лекций]
|-
|-
| 1 || 11.01.2025 || Вводная лекция || [https://disk.yandex.ru/i/SjMOjsnUCyJrSA Видео]
| 3 || || ETS (мультипликативная постановка), Информационный критерий Акаике. Дивергенция Кульбака-Лейблера ||
|-
|-
| 2 || 25.01.2025 || ETS (аддитивная постановка) || [https://disk.yandex.ru/i/TfB_pRrz1mif-Q Видео]
| 4 || || Белый шум. Стационарные процессы. Автокорреляция и частная автокорреляция. общий пайплайн построения модели. ||
|-
|-
| 3 || 01.02.2025 || ETS (мультипликативная постановка), общий пайплайн построения модели || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 5 || || Теорема Юла-Волкера. Оператор лага. MA(q)-процесс. ||  
|-
|-
| 4 || 01.02.2025 || Информационный критерий Акаике. Дивергенция Кульбака-Лейблера || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 6 || || AR(p)-процесс. Разница между процессом и уравнением. Стационарные решения AR(p)-уравнения.  ||  
|-
|-
| 5 || 01.02.2025 || Белый шум. MA-процесс. Оператор лага. Автокорреляция и частная автокорреляция || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 7 || || Детерминированный и стохастический тренд. Порядок интеграции. ARMA, ARIMA. ||
|-
|-
| 6 || 01.02.2025 || Разница между процессом и уравнением. AR(p)-процесс. Стационарные решения AR(p)-уравнения || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 8 || || ADF-тест, KPSS-тест, Хандакар-Хиндман ||
|-
|-
| 7 || 01.02.2025 || Детерминированный и стохастический тренд. Порядок интеграции. ARMA, ARIMA || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 9 || || GARCH-модель ||
|-
|-
| 8 || 01.02.2025 || ADF-тест, KPSS-тест || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 10 || || Правдоподобие GARCH-модели ||
|-
|-
| 9 || 01.02.2025 || GARCH-модель || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 11 || || Копулы (где-то здесь контрольная) ||
|-
|-
| 10 || 01.02.2025 || Правдоподобие GARCH-модели || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 12 || || VAR ||
|-
|-
| 11 || 01.02.2025 || Копулы (где-то здесь контрольная) || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 13 || || Сведение к табличной задаче. Инжиниринг переменных. ||
|-
|-
| 12 || 01.02.2025 || VAR || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 14 || || STL,MSTL ||
|-
|-
| 13 || 01.02.2025 || SVAR. BIVAR (дополнительно) || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 15 || || Иерархические модели ||
|-
|-
| 14 || 01.02.2025 || Иерархические модели || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 16 || || RNN, LSTM, GRU, Mamba ||  
|-
|-
| 15 || 01.02.2025 || MSTL-разложение. Сведение к табличной задаче. Инжиниринг переменных || [https://disk.yandex.ru/i/I0LD1CgPIxpAyQ Видео]
| 17 || || Attention, Трансформеры, TimeGPT ||
|-
| 18 || || CNN (и другие альтернативные подходы, если успеем) ||
|-
| 19 || || Доклады по статьям ||
|}
|}


== Семинары ==
== Семинары ==
Строка 86: Строка 93:
!  Номер !!    Дата      !!      Тема      !!      Запись         
!  Номер !!    Дата      !!      Тема      !!      Запись         
|-
|-
| 1 || 11.01.2025 ||          Базовые библиотеки. Загрузка и предобработка данных. Характеристики временных рядов.     ||  [https://disk.yandex.ru/i/_AdLnwz7gMirAw Видео]                  
| 1 || 11.01.2025 ||          Базовые библиотеки. Загрузка и предобработка данных. Характеристики временных рядов.   (Код)  ||  [https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2026-spring/seminars/seminar_1/sem1.ipynb Ноутбук]                                 
|- 
| 2 || 25.01.2025 ||          ETS, правдоподобие и прогнозирование (Теория)      || [https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2026-spring/seminars/seminar_2/sem2.pdf Конспект]
|- 
| 3 || 01.02.2025 ||          Оценка ETS, нормировка данных, кросс-валидация (Код)    || 
|- 
| 4 || 25.01.2025 ||          Тестирование остатков (Код)    || 
|- 
| 5 || 25.01.2025 ||          Белый шум (Теория)      ||   
|- 
| 6 || 25.01.2025 ||          Стационарность (Теория)      || 
|- 
| 7 || 25.01.2025 ||          Правдоподобие (Теория)    ||                   
|- 
| 8 || 01.02.2025 ||          SARIMA, ADF, KPSS (Код)    ||                   
|-   
|-   
| 2 || 18.01.2025 ||          Сведение к табличной задаче      ||   [https://disk.yandex.ru/i/XlMweQQheUzf_g Видео]                 
| 9 || 01.02.2025 ||          VaR, ES (Код)    ||                  
|-   
|-   
| 3 || 25.01.2025 ||         ETS, правдоподобие и прогнозирование      ||   [https://disk.yandex.ru/i/1FmjhaUHTTlEtQ Видео]                 
| 10 || 01.02.2025 ||         ARCH-GARCH, FHS (Код)    ||                  
|-   
|-   
| 4 || 01.02.2025 ||         Оценка ETS, нормировка данных, кросс-валидация    ||   [https://disk.yandex.ru/i/3-mJTFL_hPotZg Видео]                 
| 11 || 10.04.2025 ||         Оценка риска портфеля (Код)    ||                   
|- 
| 12 || 17.04.2025 ||        Копулы  ||                   
|- 
| 13 || 24.04.2025 ||        Инжиниринг фичей, стратегии многошагового прогнозирования (Код) рядов (Теория + Код)  ||                   
|- 
| 14 || 15.05.2025 ||        DTW, Классификация  ||                   
|-
| 15 || 22.05.2025 ||         Иерархические модели (Код)    ||                   
|- 
| 16 || 29.05.2025 ||        Разбор решений соревнований (Код)    ||                   
|- 
| 17 || 05.02.2025 ||        Разбор решений соревнований (Код)    ||                   
|- 
| 18 || 11.02.2025 ||        CNN (Код)    ||                   
|-
| 19 || 19.02.2025 ||        Доклады по статьям    ||                   
|-   
|-   
|}
|}


== Домашние задания ==
== Домашние задания ==
Строка 139: Строка 174:
Дедлайн:  
Дедлайн:  


'''Домашнее задание 5'''
== Контрольная работа ==
 
[https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2025-spring/midterm/midterm.pdf Вариант 2024/2025]
Выдано:  
[https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2025-spring/midterm/solution.pdf Решение 2024/2025]
 
Дедлайн:


== Контрольная работа ==
[https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2024-spring/midterm/midterm.pdf Вариант 2023/2024]
[https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2024-spring/midterm/midterm.pdf Вариант 2023/2024]
[https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2024-spring/midterm/midterm_v2.pdf Пересдача 2023/2024]
[https://github.com/Pyatachokk/hse_ts_course/blob/master/2024-spring/midterm/midterm_v2.pdf Пересдача 2023/2024]
Строка 168: Строка 200:
== Страницы прошлых лет ==
== Страницы прошлых лет ==


[http://wiki.cs.hse.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2_2024/25 2024/2025]
[http://wiki.cs.hse.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2_2023/24 2023/2024]
[http://wiki.cs.hse.ru/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%B2_2023/24 2023/2024]


Текущая версия от 11:33, 14 апреля 2026

О курсе

Курс по выбору для студентов для студентов 3 курса в 3-4 модулях.

Лектор: Зехов Матвей Сергеевич, tg: @mzekhov

Семинарист Фоменко Андрей Алексеевич, tg: @bobroslav322

Лекции и семинары проходят очно.

Лекция: Пятница, 18.10, G103

Семинар: Пятница, 19.40, G103

Полезные ссылки

Телеграм-чат курса

Гитхаб курса


[Таблица с оценками]

Задачник

Итоговая оценка за курс

Итог = Округление(0.75 * Накоп. + 0.25 * Экз.)

где ДЗ_i — оценка за i-е ДЗ, КР — оценка за контрольную работу, Накоп. — накопленная оценка. Экз. — оценка за экзамен. Одно из ДЗ предполагается теоретическим.

Округляется только итоговая оценка. Округление арифметическое.


Автоматы

Всем студентам может быть автоматом выставлена оценка за экзамен, равная Минимум(7,Накоп.). Итоговая оценка будет рассчитана по стандартной формуле. При явке на экзамен эта возможность аннулируется.

Дополнительные условия

  • При невозможности выполнения любого из ДЗ по уважительной причине и при наличии соответствующей справки, студент вправе перенести вес ДЗ на Экзамен. Для этого необходимо передать справку в учебную часть, а также уведомить семинариста. Автомат в таком случае не может быть выставлен.
  • При пропуске КР по уважительной причине вес КР переносится на Экзамен. Для этого необходимо передать справку в учебную часть, а также уведомить семинариста. Автомат в таком случае не может быть выставлен.

Лекции

Номер Дата Тема Материалы
1 16.01.2026 Вводная лекция Презентация
2 23.01.2026 ETS (аддитивная постановка) Конспект лекций
3 ETS (мультипликативная постановка), Информационный критерий Акаике. Дивергенция Кульбака-Лейблера
4 Белый шум. Стационарные процессы. Автокорреляция и частная автокорреляция. общий пайплайн построения модели.
5 Теорема Юла-Волкера. Оператор лага. MA(q)-процесс.
6 AR(p)-процесс. Разница между процессом и уравнением. Стационарные решения AR(p)-уравнения.
7 Детерминированный и стохастический тренд. Порядок интеграции. ARMA, ARIMA.
8 ADF-тест, KPSS-тест, Хандакар-Хиндман
9 GARCH-модель
10 Правдоподобие GARCH-модели
11 Копулы (где-то здесь контрольная)
12 VAR
13 Сведение к табличной задаче. Инжиниринг переменных.
14 STL,MSTL
15 Иерархические модели
16 RNN, LSTM, GRU, Mamba
17 Attention, Трансформеры, TimeGPT
18 CNN (и другие альтернативные подходы, если успеем)
19 Доклады по статьям

Семинары

Номер Дата Тема Запись
1 11.01.2025 Базовые библиотеки. Загрузка и предобработка данных. Характеристики временных рядов. (Код) Ноутбук
2 25.01.2025 ETS, правдоподобие и прогнозирование (Теория) Конспект
3 01.02.2025 Оценка ETS, нормировка данных, кросс-валидация (Код)
4 25.01.2025 Тестирование остатков (Код)
5 25.01.2025 Белый шум (Теория)
6 25.01.2025 Стационарность (Теория)
7 25.01.2025 Правдоподобие (Теория)
8 01.02.2025 SARIMA, ADF, KPSS (Код)
9 01.02.2025 VaR, ES (Код)
10 01.02.2025 ARCH-GARCH, FHS (Код)
11 10.04.2025 Оценка риска портфеля (Код)
12 17.04.2025 Копулы
13 24.04.2025 Инжиниринг фичей, стратегии многошагового прогнозирования (Код) рядов (Теория + Код)
14 15.05.2025 DTW, Классификация
15 22.05.2025 Иерархические модели (Код)
16 29.05.2025 Разбор решений соревнований (Код)
17 05.02.2025 Разбор решений соревнований (Код)
18 11.02.2025 CNN (Код)
19 19.02.2025 Доклады по статьям

Домашние задания

Общие правила

  • Домашние задания сдаются в Anytask. Инвайт будет выслан в групповой чат. Название основного файла должно быть в формате Surname_name_HW#.ipynb, где # - номер задания.
  • Мягких дедлайнов по ДЗ нет. Все дедлайны жёсткие.
  • Студент имеет право два раза за курс просрочить дедлайн по любому из ДЗ (практическому или теоретическому) на 24 часа без штрафа. Или можно просрочить одно ДЗ на 48 часов. Для этого необходимо оставить соответствующий комментарий в anytask.
  • При обнаружении плагиата оценки за домашнее задание обнуляются всем задействованным в списывании студентам, а также подаётся докладная записка в деканат. Следует помнить, что при повторном списывании деканат имеет право отчислить студента.
  • Использование LLM в качестве помощника для домашнего задания не запрещается для небольших элементов кода. Каждый сгенерированный автоматически элемент домашнего задания должен быть помечен явно. Запрещается применение LLM для решения теоретического ДЗ и любых элементов практических ДЗ, требующих теоретических выводов. Любые неразмеченные элементы, выполненные LLM, оцениваться не будут. При попытке несамостоятельного выполнения существенной части ДЗ (на усмотрение лектора или семинариста) работа обнуляется, а также подаётся докладная записка в деканат.


Домашнее задание 1

Выдано:

Дедлайн:


Домашнее задание 2

Выдано:

Дедлайн:


Домашнее задание 3

Выдано:

Дедлайн:

Домашнее задание 4

Выдано:

Дедлайн:

Контрольная работа

Вариант 2024/2025 Решение 2024/2025

Вариант 2023/2024 Пересдача 2023/2024

Вариант 2022/2023

Вариант 2020/2021 Решение

Вариант 2019/2020


Экзамен

Вариант 2023/2024

Вариант 2022/2023 Пересдача 2022/2023

Вариант 2020/2021

Вариант 2019/2020

Страницы прошлых лет

2024/2025 2023/2024

2022/2023

2021/2022

2020/2021

Источник — https://wiki.cs.hse.ru/index.php?title=Моделирование_временных_рядов_2025/26&oldid=96221