Случайные процессы приложения 2025/26: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
== Схема оценки == | == Схема оценки == | ||
Финальная оценка состоит из 2 компонент (каждая из которых несть неотрицательное вещественное число 0 to 10, без предварительного округления) : | |||
* O<sub>HW</sub> | * O<sub>HW</sub> - оценка за домашние задания | ||
* O<sub>Exam</sub> | * O<sub>Exam</sub> - оценка за экзамен | ||
Формула для финальной оценки | |||
* O<sub>Final</sub> = 0.5*O<sub>HW</sub> + 0.5*O<sub>Exam</sub> | * O<sub>Final</sub> = 0.5*O<sub>HW</sub> + 0.5*O<sub>Exam</sub> | ||
со стандартным (арифметическим) округлением. | |||
== Материалы курса == | == Материалы курса == | ||
Версия от 16:25, 21 января 2026
Лектор и семинаристы
| Лектор | Алексей Наумов | [anaumov@hse.ru] | T924 |
| Лектор | Сергей Самсонов | [svsamsonov@hse.ru] | T904 |
О курсе
В рамках курса будут изложены основы теории случайных процессов и стохастического интегрирования. В качестве основного приложения данной теории выбраны стохастические дифференциальные уравнения и их применения к задачам генеративного моделирования и сэмплинга (генерации данных из заданного распределения). Присоединяйтесь к группе в телеграмме Ссылка.
Схема оценки
Финальная оценка состоит из 2 компонент (каждая из которых несть неотрицательное вещественное число 0 to 10, без предварительного округления) :
- OHW - оценка за домашние задания
- OExam - оценка за экзамен
Формула для финальной оценки
- OFinal = 0.5*OHW + 0.5*OExam
со стандартным (арифметическим) округлением.
Материалы курса
- [1] - Видеозаписи лекций текущего академического года
- [TBD] - Конспект лекций (last update: TBD)
Домашние задания
TBD
Экзамен
TBD
Recommended literature
- Leonid B. Koralov Yakov G. Sinai - Theory of Probability and Random Processes;
- Yuri Suhov, Mark Kelbert - Probability and Statistics by Example: Volume 2;
- Randal Douc , Eric Moulines , Pierre Priouret , Philippe Soulier - Markov Chains.