Случайные процессы приложения 2025/26

Лектор и семинаристы

Лектор	Алексей Наумов	[anaumov@hse.ru]	T924
Лектор	Сергей Самсонов	[svsamsonov@hse.ru]	T904

О курсе

В рамках курса будут изложены основы теории случайных процессов и стохастического интегрирования. В качестве основного приложения данной теории выбраны стохастические дифференциальные уравнения и их применения к задачам генеративного моделирования и сэмплинга (генерации данных из заданного распределения). Присоединяйтесь к группе в телеграмме Ссылка.

Схема оценки

Финальная оценка состоит из 2 компонент (каждая из которых несть неотрицательное вещественное число 0 to 10, без предварительного округления) :

• O_HW - оценка за домашние задания
• O_Exam - оценка за экзамен

Формула для финальной оценки

• O_Final = 0.5*O_HW + 0.5*O_Exam

со стандартным (арифметическим) округлением.

Материалы курса

• [1] - Видеозаписи лекций текущего академического года

• [TBD] - Конспект лекций (last update: TBD)

Домашние задания

TBD

Экзамен

TBD

Рекомендованная литература

• Leonid B. Koralov Yakov G. Sinai - Theory of Probability and Random Processes;
• Yuri Suhov, Mark Kelbert - Probability and Statistics by Example: Volume 2;
• Randal Douc , Eric Moulines , Pierre Priouret , Philippe Soulier - Markov Chains.